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多項選擇題對于場內(nèi)期權(quán)產(chǎn)品，下列（）因素應(yīng)該作為風(fēng)險因子集合之內(nèi)。

A.執(zhí)行價格
B.期權(quán)收盤價
C.標(biāo)的物價格
D.波動率曲面
E. 利率

1.單項選擇題下列敏感度指標(biāo)中，能夠把利率變動對債券未來現(xiàn)金流影響的納入考慮的指標(biāo)是（）

A.凸性
B.修正久期
C.有效久期
D.麥考利久期

2.單項選擇題反映了投資規(guī)模增加后，組合VaR值變化的指標(biāo)是（）

A.VaR
B.邊際VaR
C.成分VaR
D.下標(biāo)準(zhǔn)差

3.單項選擇題歷史模擬法與monte carlo模擬法計算VaR方法的主要區(qū)別是（）

A.monte carlo模擬法不需要歷史數(shù)據(jù)
B.歷史模擬法可以根據(jù)專家經(jīng)驗調(diào)整參數(shù)
C.monte carlo模擬需要對模型進行假設(shè)
D.monte carlo模擬計算速度快

4.判斷題實務(wù)中，最終價值的假設(shè)前提一般為保持預(yù)測期最后兩年的業(yè)績績效不變。

5.判斷題可比公司選擇是否合理不僅關(guān)系市場法的估值參數(shù)，而且關(guān)系收益法中的折現(xiàn)系數(shù)的合理性。

6.判斷題最終估值是指估值結(jié)果扣除流動性折扣的部分。

7.單項選擇題對于線性資產(chǎn)組合來說，時間平方根法則成立的假設(shè)不包括（）

A.風(fēng)險因子在時間上的分布獨立
B.風(fēng)險因子在時間上的分布相同
C.風(fēng)險因子在時間上的分布為正態(tài)分布
D.組合只有一個風(fēng)險因子

8.多項選擇題可比交易案例選擇的過程中應(yīng)遵循的條件是（）

A.交易類型一致
B.公司類型一致
C.市場條件一致
D.資本結(jié)構(gòu)一致

9.多項選擇題與交易相關(guān)的上市公司公開文件包括（）

A.資產(chǎn)重組報告書
B.行業(yè)研究報告
C.定期報告
D.臨時公告

10.單項選擇題對資本依賴程度高的業(yè)務(wù)選用（）乘數(shù)進行估值。

A.市凈率
B.市盈率
C.市售率
D.收益率