判斷題現(xiàn)代市場風險管理需要基本面分析和量化風險分析相結(jié)合。

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2.多項選擇題投資組合市場風險日常管理工作主要包括（）

A.了解你所負責的投資組合面臨的風險
B.風險監(jiān)控報告
C.基本面分析
D.風險評估
E.風險審核

3.多項選擇題以下哪些是風險管理政策制定中應包括的內(nèi)容（）

A.適用范圍
B.相關主體職責與權(quán)限
C.工作程序
D.檢查與問責

4.多項選擇題明確投資組合的風險邊界后，公司應通過（）保證投資組合風險控制在容許的范圍內(nèi)。

A.風險容忍度
B.全口徑限額分配
C.業(yè)務授權(quán)限額
D.經(jīng)濟資本
E.風險偏好

5.多項選擇題風險監(jiān)控報告的讀者主要有（）

A.管理決策層
B.投資經(jīng)理
C.監(jiān)管部門
D.投資者
E.風控人員

6.多項選擇題以下哪些是風險值VaR方法的特點（）

A.沒有反應分位點左側(cè)損失的情況
B.計算量大
C.無法評估極端市場情況變化帶來的影響
D.數(shù)據(jù)與模型的有效性對結(jié)果可靠性有顯著影響

7.單項選擇題單券占組合比例屬于哪一類風險限額指標（）

A.規(guī)模類
B.集中度類
C.量化風險類
D.止損類