A.只要兩種資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)不為1，分散投資于兩種資產(chǎn)就能降低風險
B.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，就可以完全消除該投資組合的非系統(tǒng)性風險
C.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，就可以完全消除該投資組合的系統(tǒng)性風險
D.當各資產(chǎn)間的相關系數(shù)為負時，風險分散效果較差

A.Vega
B.Vomma
C.Gamma
D.Theta

A.以往數(shù)據(jù)的變化情況
B.市場對未來的預期
C.波動率變化對期權價格的影響
D.標的資產(chǎn)真實的波動情況

A.利率風險
B.匯率風險
C.股票價格風險
D.商品價格風險

A.上方的收益是固定的
B.潛在虧損隨標的價格下跌而增加
C.預期市場不跌
D.標的價格低于11元開始虧損

A.買入認購
B.買入認沽
C.賣出認購
D.賣出認沽

A.低成本做空
B.保護性對沖
C.市場上漲
D.持有股票已有浮盈，鎖定收益防止股價下跌