多項選擇題假如投資者賣出一份認沽期權(quán)，行權(quán)價格為10元，獲得1元的權(quán)利金。以下說法正確的有（）

A.上方的收益是固定的
B.潛在虧損隨標的價格下跌而增加
C.預(yù)期市場不跌
D.標的價格低于11元開始虧損


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題處于下跌趨勢時，可以采取的期權(quán)交易策略有（）

A.買入認購
B.買入認沽
C.賣出認購
D.賣出認沽

2.多項選擇題買入認沽期權(quán)的運用場景有（）

A.低成本做空
B.保護性對沖
C.市場上漲
D.持有股票已有浮盈，鎖定收益防止股價下跌

3.單項選擇題在股票損益圖中，股票價格和股票多頭、股票空頭的關(guān)系說法正確的（）

A.股票多頭損益和股票價格成正相關(guān)
B.股票空頭損益和股票價格成正相關(guān)
C.股票價格和股票多頭損益、股票空頭損益是非線性關(guān)系
D.股票價格和股票多頭損益、股票空頭損益都是倒“U”型關(guān)系

4.單項選擇題有的投資者將基金業(yè)績與各類對沖基金指數(shù)進行比較。但這種比較僅適用于下列情況：（）

A.牛市
B.熊市
C.同業(yè)風(fēng)格與投資參數(shù)相似
D.同業(yè)在同一投資組合中

5.單項選擇題投資者構(gòu)建對沖基金投資組合的基本原則：（）

A.與投資組合原則不同
B.是風(fēng)險、回報與相關(guān)度
C.對于個人與機構(gòu)不同
D.對沖基金不同，原則也不同

6.單項選擇題基金的基金為投資者提供與共同基金類似的優(yōu)勢，例如：（）

A.多樣化與專業(yè)化管理
B.基金的基金中所有基金均透明
C.無風(fēng)險回報
D.循環(huán)周期短

7.單項選擇題對沖基金通過下列方法分散風(fēng)險：（）

A.將資金分散投資于多支對沖基金
B.買入共同基金
C.跟隨最喜歡的基金經(jīng)理從一支基金轉(zhuǎn)移到另一支基金
D.將少于100%的可用資金投資于對沖基金

8.單項選擇題突然的優(yōu)異業(yè)績應(yīng)該被質(zhì)疑，如果（）

A.這與基金經(jīng)理的alpha不符
B.你懷疑可能有非法交易
C.你懷疑存在風(fēng)格變化
D.一發(fā)現(xiàn)就應(yīng)該質(zhì)疑

9.單項選擇題“過去的業(yè)績不保證未來的回報”是（）

A.對沖基金業(yè)最主要的箴言
B.美聯(lián)儲要求所有對沖基金在文件中標注的免責(zé)條款
C.應(yīng)該記住的
D.很明顯的，因此人人都能理解

10.單項選擇題大多數(shù)商業(yè)對沖基金數(shù)據(jù)庫都配套有軟件程序，這些程序（）

A.保護數(shù)據(jù)的不透明性
B.構(gòu)建虛擬投資組合模型
C.基本上可以消除風(fēng)險
D.提供“最佳”解決方案