判斷題債務(wù)人之間的資產(chǎn)價值相關(guān)性或違約相關(guān)性是資產(chǎn)組合風(fēng)險計量的重要參數(shù)，用以考慮風(fēng)險的分散化效應(yīng)。

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2.多項選擇題在建立違約損失率（LGD）模型時，需要考慮哪些風(fēng)險因素（）

A.宏觀因素
B.債務(wù)人信息
C.債項信息
D.風(fēng)險緩釋

3.多項選擇題以下關(guān)于違約概率建模的說法正確的有（）

A.違約概率模型的數(shù)據(jù)收集與準(zhǔn)備工作非常重要，占據(jù)了建模的大部分時間
B.信用評級模型劃分不是越細(xì)越好，也不是越粗越好
C.評級模型應(yīng)充分考慮業(yè)務(wù)人員的專家經(jīng)驗
D.應(yīng)根據(jù)客戶特征、數(shù)據(jù)情況進(jìn)行評級模型開發(fā)方法設(shè)計

4.單項選擇題下列哪個模型是基于Merton模型的商業(yè)應(yīng)用（）

A.ZETA信用分值
B.KMV CreditMonitor
C.S&P違約過濾器
D.穆迪針對私營公司的RiskCalcTM

5.單項選擇題下列資產(chǎn)組合計量模型中，本質(zhì)上屬于結(jié)構(gòu)模型的是（）

A.CreditMetrics
B.KMV Portfolio Manager
C.Basel II IRB
D.以上都對