單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)模型是基于Merton模型的商業(yè)應(yīng)用()

A.ZETA信用分值
B.KMV CreditMonitor
C.S&P違約過濾器
D.穆迪針對(duì)私營公司的RiskCalcTM


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1.單項(xiàng)選擇題下列資產(chǎn)組合計(jì)量模型中,本質(zhì)上屬于結(jié)構(gòu)模型的是()

A.CreditMetrics
B.KMV Portfolio Manager
C.Basel II IRB
D.以上都對(duì)

2.單項(xiàng)選擇題下列哪種描述是采用“市場(chǎng)隱含LGD法”進(jìn)行違約損失率的度量()

A.在違約事件發(fā)生后,以市場(chǎng)為基礎(chǔ),利用直接在市場(chǎng)上觀察到的可交易的貸款或債券在違約發(fā)生前后出現(xiàn)的價(jià)差估計(jì)LGD
B.假設(shè)市場(chǎng)上的債券價(jià)格已經(jīng)反映了債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn),通過對(duì)尚未出現(xiàn)違約的債券或貸款的信用升水幅度中隱含的風(fēng)險(xiǎn)信息分析得出LGD
C.收集違約后各期回收金額與回收成本等數(shù)據(jù),利用折現(xiàn)的方式計(jì)算到違約時(shí)點(diǎn),進(jìn)行LGD的計(jì)算
D.基于業(yè)務(wù)專家的主觀判斷得出LGD