問答題

某公司擬進(jìn)行股票投資,計(jì)劃購買A、B、C三種股票,并分別設(shè)計(jì)了甲、乙兩種投資組合。
已知三種股票的B系數(shù)分別為1.5、1.0和0.5,它們在甲種投資組合下的投資比重為50%、30%和20%;乙種投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為3.4%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%,無風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%。假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立。

計(jì)算甲種投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)收益率。

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對于多個(gè)投資方案而言,無論各方案的期望值是否相同,標(biāo)準(zhǔn)差率最大的方案一定是風(fēng)險(xiǎn)最大的方案。

題型:判斷題

兩種正相關(guān)的股票組成的證券組合,不能抵消任何風(fēng)險(xiǎn)。

題型:判斷題

在資產(chǎn)組合中,單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)不盡相同,通過替換資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)或改變資產(chǎn)組合中不同資產(chǎn)的價(jià)值比例,可能改變該組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大小。

題型:判斷題

某公司擬購置一處房產(chǎn),房主提出四種付款方案:(1)從現(xiàn)在起,每年年初支付20萬元,連續(xù)支付10次,共200萬元;(2)從現(xiàn)在起,每年年末支付22萬元,連續(xù)支付10次,共220萬元;(3)從第5年開始,每年年末支付25萬元,連續(xù)支付10次,共250萬元;(4)從第5年開始,每年年初支付23萬元,連續(xù)支付10次,共230萬元;假設(shè)該公司的資本成本(即最低報(bào)酬率)為10%,你認(rèn)為該公司應(yīng)選擇哪個(gè)方案?

題型:問答題

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題型:判斷題

當(dāng)A證券與B證券的相關(guān)系數(shù)為0.5時(shí),投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為12.11%,結(jié)合上一題的計(jì)算結(jié)果回答以下問題:①相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合預(yù)期收益率有沒有影響,如有影響,說明有什么樣的影響?②相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合風(fēng)險(xiǎn)有沒有影響,如有影響,說明有什么樣的影響?

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混合成本的分解可以采用合同確認(rèn)法,但合同確認(rèn)法要配合賬戶分析法使用。

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判斷資產(chǎn)組合M和N哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更大?

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年利率12%,每半年復(fù)利一次,其實(shí)際利率是多少?

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