問(wèn)答題

某公司擬進(jìn)行股票投資，計(jì)劃購(gòu)買A、B、C三種股票，并分別設(shè)計(jì)了甲、乙兩種投資組合。
已知三種股票的B系數(shù)分別為1．5、1．0和0．5，它們?cè)诩追N投資組合下的投資比重為50％、30％和20％；乙種投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為3．4％。同期市場(chǎng)上所有股票的平均收益率為12％，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為8％。假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立。

根據(jù)A、B、C股票的β系數(shù)，分別評(píng)價(jià)這三種股票相對(duì)于市場(chǎng)投資組合而言的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大小。

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