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問答題

資產(chǎn)組合M的期望收益率為18％，標(biāo)準(zhǔn)差為27．9％，資產(chǎn)組合N的期望收益率為13％，標(biāo)準(zhǔn)差率為1．2，投資者張某和趙某決定將其個人資產(chǎn)投資于資產(chǎn)組合M和N中，張某期望的最低收益率為16％，趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30％和70％。

判斷投資者張某和趙某誰更厭惡風(fēng)險，并說明理由。

參考答案： 張某在資產(chǎn)組合M(高風(fēng)險)上投資的最低比例是60％，在資產(chǎn)組合N(低風(fēng)險)上投資的最高比例是40％，而趙某投資于資產(chǎn)組合...

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1.問答題 資產(chǎn)組合M的期望收益率為18％，標(biāo)準(zhǔn)差為27．9％，資產(chǎn)組合N的期望收益率為13％，標(biāo)準(zhǔn)差率為1．2，投資者張某和趙某決定將其個人資產(chǎn)投資于資產(chǎn)組合M和N中，張某期望的最低收益率為16％，趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30％和70％。
為實現(xiàn)期望的收益率，張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是多少？

參考答案：設(shè)張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是×：18％××+13％×（1-×）=16％，解得：×=60％。
為實現(xiàn)期...

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2.問答題 資產(chǎn)組合M的期望收益率為18％，標(biāo)準(zhǔn)差為27．9％，資產(chǎn)組合N的期望收益率為13％，標(biāo)準(zhǔn)差率為1．2，投資者張某和趙某決定將其個人資產(chǎn)投資于資產(chǎn)組合M和N中，張某期望的最低收益率為16％，趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30％和70％。
判斷資產(chǎn)組合M和N哪個風(fēng)險更大？

參考答案：

資產(chǎn)組合N的標(biāo)準(zhǔn)差率為1．2小于資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)差率1．55，故資產(chǎn)組合M的風(fēng)險更大。

3.問答題 資產(chǎn)組合M的期望收益率為18％，標(biāo)準(zhǔn)差為27．9％，資產(chǎn)組合N的期望收益率為13％，標(biāo)準(zhǔn)差率為1．2，投資者張某和趙某決定將其個人資產(chǎn)投資于資產(chǎn)組合M和N中，張某期望的最低收益率為16％，趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30％和70％。
計算資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)差率。

參考答案：

資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)差率=27．9％／18％=1.55

4.判斷題遞減曲線成本屬于混合成本，是指成本隨業(yè)務(wù)量的變化是非線性的，業(yè)務(wù)量越大，總成本隨著業(yè)務(wù)量的增加逐漸下降，變化率是遞減的。

參考答案：錯

5.判斷題混合成本的分解可以采用合同確認(rèn)法，但合同確認(rèn)法要配合賬戶分析法使用。

參考答案：對