單項(xiàng)選擇題某投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%,市場組合的平均收益率為12%,無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%,則該投資組合的β系數(shù)為()。

A.2
B.2.5
C.1.25
D.5


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3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中,正確的是()。

A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.證券投資組合的總規(guī)模越大,承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越大
C.風(fēng)險(xiǎn)最小的組合,其報(bào)酬最大
D.一般情況下,隨著更多的證券加入到投資組合中,整體風(fēng)險(xiǎn)降低的速度會(huì)越來越慢

4.單項(xiàng)選擇題在證券投資中,通過隨機(jī)選擇足夠數(shù)量的證券進(jìn)行組合可以分散掉的風(fēng)險(xiǎn)是()。

A.所有風(fēng)險(xiǎn)
B.市場風(fēng)險(xiǎn)
C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)