互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

實(shí)值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)系列的一個例子？（）

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。

根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計(jì)算的）