A.累計(jì)跌幅是指規(guī)定時(shí)間內(nèi)投資下跌的峰谷百分比
B.累計(jì)跌幅估算銀行的信貸評(píng)級(jí)被下調(diào)時(shí)，對(duì)銀行負(fù)債的影響
C.累計(jì)跌幅衡量由外部沖擊造成的資產(chǎn)和頭寸的總體損失
D.累計(jì)跌幅計(jì)算一個(gè)特定業(yè)務(wù)或一個(gè)賬戶(hù)的重大損失
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A.美式期權(quán)
B.亞式期權(quán)
C.復(fù)合期權(quán)
D.靈活數(shù)量期權(quán)
A.基差
B.多元化經(jīng)營(yíng)
C.Gamma
D.久期
A.亞式期權(quán)行權(quán)特征
B.美式期權(quán)行權(quán)特征
C.歐式期權(quán)行權(quán)特征
D.吶喊期權(quán)行權(quán)特征
A.賣(mài)空實(shí)物黃金和建立多頭期貨合約
B.建立實(shí)物黃金的多頭頭寸并賣(mài)空期貨合約
C.賣(mài)空實(shí)物黃金和期貨合約
D.建立實(shí)物黃金和期貨合約的多頭頭寸
A.基于市場(chǎng)觀測(cè)價(jià)格的銀行參數(shù)估計(jì)
B.期權(quán)價(jià)格對(duì)不同參數(shù)敏感度的估計(jì)
C.根據(jù)假設(shè)理論對(duì)期權(quán)的定價(jià)
D.期權(quán)價(jià)格對(duì)理論價(jià)格的顯性敏感性
最新試題
忽視風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制的銀行很快會(huì)發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類(lèi)型事件：（）。
披露資本結(jié)構(gòu)時(shí)，應(yīng)該按照工具類(lèi)別分類(lèi)披露: （）。
近年來(lái)，公司業(yè)績(jī)披露的出發(fā)觀點(diǎn)是：（）。
使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的定量披露屬于信用分析實(shí)際結(jié)果（輸出）類(lèi)為：（）。
“旨在提升價(jià)值和改善組織運(yùn)行的獨(dú)立、客觀的保證和咨詢(xún)活動(dòng)”是：（）。
美國(guó)監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為Basel II的適用對(duì)象為: （）。
當(dāng)發(fā)生客戶(hù)違約時(shí)，銀行因?yàn)闆](méi)有對(duì)抵押物的所有權(quán)而無(wú)力實(shí)現(xiàn)抵押價(jià)值屬于：（）。
FSA所劃分的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不包括：（）。
美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，認(rèn)為管理負(fù)責(zé)每個(gè)業(yè)務(wù)單元內(nèi)部的日常操作風(fēng)險(xiǎn)管理是：（）。
支柱3所要求的披露風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域不包括（）。