單項選擇題在模擬復雜的結(jié)構(gòu)性衍生品交易時，風險經(jīng)理在驗證交易柜臺所使用的模型。該模型使用一個通用的數(shù)學期權(quán)定價模型模擬期權(quán)價格動態(tài)變化。以下哪些變量將最不可能作為這些模型的輸入？（）

A.基于市場觀測價格的銀行參數(shù)估計
B.期權(quán)價格對不同參數(shù)敏感度的估計
C.根據(jù)假設(shè)理論對期權(quán)的定價
D.期權(quán)價格對理論價格的顯性敏感性


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1.單項選擇題以下四項中哪一個非統(tǒng)計風險計量值，通常不被用來量化市場風險？（）

A.期權(quán)敏感度
B.凸度
C.基點價值
D.凈閉口頭寸

2.單項選擇題張三管理一個貸款組合，他評估了大量的貸款以選擇哪個繼續(xù)留在他們銀行的賬戶中。他最有可能將以下四種貸款中哪一個出售給另一家銀行？（）

A.面向具有良好的還款記錄的抵押品的商業(yè)客戶的貸款
B.面向曾經(jīng)有拖欠，但現(xiàn)在按照約定還款的借款人的貸款
C.面向高風險客戶的貸款，并且由客戶存款作為抵押
D.面向一名主要客戶的貸款，該客戶也是一名董事和大股東

3.單項選擇題客戶可以使用一個普通香草型期權(quán)或靈活數(shù)量期權(quán)以減少以下哪些風險？（）

A.市場和基差風險
B.基差及信用風險
C.市場風險和信用風險
D.市場風險和流動性風險

4.單項選擇題債券的修正久期描述的是（）。

A.收益率上升1個基點時，債券價格變動的百分比
B.當收益率上升1個基點時，債券價值的變化
C.收益率變化1%時，債券價格變動的百分比
D.收益率等于1%時，未來債券現(xiàn)金流量的現(xiàn)值