A.市場波動率
B.利率
C.做市商之間的競爭
D.市場深度
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A.阿司匹林
B.火柴
C.圓珠筆
D.克魯格
A.跨周期信用等級模型（TTC）
B.時點信用等級模型（PIT）
C.前瞻性信用等級模型
D.動態(tài)儲備信用等級模型
A.0.36
B.0.41
C.0.28
D.0.48
A.不同交易對手之間的風險敞口可以進行凈額結(jié)算，以減少對各個交易對手的凈風險暴露。通常情況下傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)中沒有凈額結(jié)算
B.違約風險暴露與違約概率可能是負相關(guān)的
C.抵押品的作用是為了減少抵押品價值下跌的風險
D.傳統(tǒng)的貸款和交易中抵押品的安排通常是靜態(tài)性質(zhì)的
A.160萬歐元
B.16萬歐元
C.1萬6千歐元
D.1千6百歐元
最新試題
為了實施對利率風險的管理，巴塞爾委員會在2004年7月發(fā)布《利率風險管理與監(jiān)管原則》配合：（）。
若監(jiān)管當局發(fā)現(xiàn)銀行進行證券化資產(chǎn)的隱性支持時，則將要求銀行的資本要求：（）。
Basel II中支柱2規(guī)定: （）。
銀行高級管理層負責的項目不包括：（）。
Basel II協(xié)議框架本身在全世界: （）。
披露資本結(jié)構(gòu)時，應(yīng)該按照工具類別分類披露: （）。
監(jiān)管當局對銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應(yīng)該是：（）。
FSA所劃分的業(yè)務(wù)風險不包括：（）。
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。
FSA進行風險評估之目的為確認風險事件對（）。