A.跨周期信用等級(jí)模型（TTC）
B.時(shí)點(diǎn)信用等級(jí)模型（PIT）
C.前瞻性信用等級(jí)模型
D.動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備信用等級(jí)模型
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A.0.36
B.0.41
C.0.28
D.0.48
A.不同交易對(duì)手之間的風(fēng)險(xiǎn)敞口可以進(jìn)行凈額結(jié)算，以減少對(duì)各個(gè)交易對(duì)手的凈風(fēng)險(xiǎn)暴露。通常情況下傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)中沒有凈額結(jié)算
B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露與違約概率可能是負(fù)相關(guān)的
C.抵押品的作用是為了減少抵押品價(jià)值下跌的風(fēng)險(xiǎn)
D.傳統(tǒng)的貸款和交易中抵押品的安排通常是靜態(tài)性質(zhì)的
A.160萬歐元
B.16萬歐元
C.1萬6千歐元
D.1千6百歐元
A.會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的根本性改變會(huì)導(dǎo)致沒有信用評(píng)級(jí)的債券信用利差上升
B.監(jiān)管環(huán)境的變化會(huì)導(dǎo)致某一特殊債券的信用評(píng)級(jí)上升
C.經(jīng)濟(jì)和預(yù)算環(huán)境的惡化會(huì)導(dǎo)致經(jīng)過信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的債權(quán)的信用利差上升
D.信用評(píng)級(jí)下調(diào)引起的無風(fēng)險(xiǎn)利率長(zhǎng)期變化會(huì)導(dǎo)致債券的信用利差上升
A.高公共債務(wù)水平
B.低通貨膨脹
C.高投資
D.低失業(yè)率
最新試題
為了實(shí)施對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理，巴塞爾委員會(huì)在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》配合：（）。
忽視風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制的銀行很快會(huì)發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件：（）。
“旨在提升價(jià)值和改善組織運(yùn)行的獨(dú)立、客觀的保證和咨詢活動(dòng)”是：（）。
支柱3披露要求涉及的領(lǐng)域不包括：（）。
銀行滿足監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的最低資本要求：（）。
2000年英國(guó)的金融服務(wù)局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計(jì)劃體系為：（）。
根據(jù)支柱3，銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評(píng)價(jià)模型或數(shù)據(jù)的信息（）。
使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的銀行需需滿足定性的風(fēng)險(xiǎn)披露要求不包括（）。
當(dāng)銀行出現(xiàn)管理和控制方面的不足時(shí)，監(jiān)管當(dāng)局除了可以提高該銀行的資本要求外，還可以采取的手段不包括：（）。
Basel II中支柱2規(guī)定: （）。