A.分得公司利潤(rùn)的順序優(yōu)于普通股
B.分得公司利潤(rùn)的順序優(yōu)于債券
C.破產(chǎn)清算順序優(yōu)于普通股
D.破產(chǎn)清算順序優(yōu)于債券
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A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.百慕大式期權(quán)
A.資本報(bào)酬率
B.流動(dòng)比率
C.負(fù)債率
D.速動(dòng)比率
A.資金性質(zhì)
B.投資者地位
C.運(yùn)營(yíng)依據(jù)
D.融資渠道
E.運(yùn)營(yíng)方式
A.無違約
B.投資者持有債券到期
C.收到利息能以到期收益率在投資
D.債券可以自由流通
A.息票債券的Macaulay久期小于它們的到期時(shí)間
B.在到期時(shí)間相同的條件下，息票率越大，久期越短
C.在息票率不變的條件下，到期時(shí)期越長(zhǎng)，久期越大
D.久期以遞減的速度隨到期時(shí)間的增加而增加
E.在其他條件不變的情況下，債券的到期收益率越小，久期越大
最新試題
下面哪個(gè)因素不影響普通股期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格（）。
債券久期的敏感性測(cè)試不合理的地方在于（）。
資本報(bào)酬率越高，公司投資效率（）。
若到期收益率大于名義利率，則該債券被（），應(yīng)該（）。
遠(yuǎn)期合約的缺點(diǎn)（）。
對(duì)敲多頭組合：同時(shí)買進(jìn)具有相同（）同一種股票看漲期權(quán)與看跌期權(quán)。
一個(gè)還有9個(gè)月將到期的遠(yuǎn)期合約，標(biāo)的資產(chǎn)是一年期的貼現(xiàn)債券，遠(yuǎn)期合約的交割價(jià)格為1000元，若9個(gè)月期的無風(fēng)險(xiǎn)年利率為6%，債券的現(xiàn)價(jià)為960元，遠(yuǎn)期合約多頭的價(jià)值為（）。
對(duì)于保護(hù)性看跌期權(quán)的多方而言，其損失是有限的，而理論收益無限。
（）存在較高的違約風(fēng)險(xiǎn)，其信用評(píng)級(jí)一般低于標(biāo)準(zhǔn)普爾BBB級(jí)。
優(yōu)先股相當(dāng)于永續(xù)年金（無限期的債券）。