A.正向差期組合
B.反向差期組合
C.正向蝶式組合
D.看漲期權(quán)的牛市正向?qū)墙M合
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A.在3月達成的6月期
B.3個月后開始的3月期
C.3個月后開始的6月期
D.上述說法都不正確
A.輕質(zhì)油
B.燃料油
C.重油
D.柴油
A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
B.商品交換
C.價格發(fā)現(xiàn)
D.鎖定利潤
A.購買股票指數(shù)期貨
B.出售股票指數(shù)期貨
C.購買股票指數(shù)期貨的看漲期權(quán)
D.出售股票指數(shù)期貨的看跌期權(quán)
A.遠(yuǎn)期價格是使得遠(yuǎn)期合約價值為零的交割價格
B.遠(yuǎn)期價格等于遠(yuǎn)期合約在實際交易中形成的交割價格
C.遠(yuǎn)期價值由遠(yuǎn)期實際價格和遠(yuǎn)期理論價格共同決定
D.遠(yuǎn)期價格與標(biāo)的物現(xiàn)貨價格緊密相連,而遠(yuǎn)期價值是指遠(yuǎn)期合約本身的價值
最新試題
根據(jù)套利收益來源的不同,互換套利可分為以下幾種類別()
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
關(guān)于股指期貨,以下說法不正確的是()
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化?()
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán),有效期為2年。目前股票價格為25元,執(zhí)行價格均為30元,無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%,波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為()
多頭套期保值者在哪種情況下受益?()
一個變量的普通布朗運動包括哪幾項?()
哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別?()
根據(jù)CAPM理論,漂移率的大小取決于哪些因素?()
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。