多項選擇題金融工程建立模型來實現(xiàn)風險度量化所需做出的假設包括（）。
A.市場無摩擦性
B.無對手風險
C.市場參與者厭惡風險
D.市場不存在套利機會
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題金融工程的目的是（）。
A.戰(zhàn)略管理
B.風險管理
C.運營決策
D.政策制定
2.單項選擇題以下哪一項屬于消極策略（）。
A.風險對沖
B.風險分散
C.風險轉移
D.風險規(guī)避
3.單項選擇題哪個被稱作為標準化的遠期（）。
A.互換
B.期貨
C.期權
D.遠期
4.單項選擇題為利率受損方提供現(xiàn)金補償?shù)氖牵ǎ?/a>
A.金融期貨
B.遠期匯率協(xié)議
C.遠期利率協(xié)議
D.股票期權
5.單項選擇題風險管理中，多樣化的投資屬于（）。
A.風險對沖
B.風險分散
C.風險轉移
D.風險規(guī)避
最新試題
哪一個不是股本權證與股票期權的區(qū)別？（）
題型：單項選擇題
一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）
題型：多項選擇題
某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項選擇題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項選擇題
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）
題型：單項選擇題
關于美式期權的說法，哪個是錯誤的？（）
題型：單項選擇題
馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權的價格為（）
題型：單項選擇題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應期權的唯一因素？（）
題型：多項選擇題