A.平行貸款
B.背對背貸款
C.協(xié)議貸款
D.短期貸款
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A.直接用戶
B.互換經(jīng)紀(jì)商
C.互換交易商
D.代理機(jī)構(gòu)
A.0.0001—0.0005
B.0.0005—0.0010
C.0.0010—0.0020
D.0.0001—0.0010
A.短期
B.中短期
C.中長期
D.長期
A.看漲期權(quán)的Rho一般為正的,看跌期權(quán)的Rho一般為負(fù)的
B.Theta是用來衡量權(quán)利期間對期權(quán)價(jià)格之影響程度的敏感性指標(biāo)
C.無論是現(xiàn)貨期權(quán)還是期貨期權(quán),其看漲期權(quán)的Lambda都等于看跌期權(quán)的Lambda
D.一般的說,當(dāng)期權(quán)處于極度實(shí)值或極度虛值時(shí),Delta的絕對值將趨近于1獲0,此時(shí)Gamma將趨近于1
A.0與1;-1與1
B.1與0;0與1
C.0與1;-1與0
D.1與1;0與1
最新試題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于,固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)系列的一個(gè)例子?()
以下哪一項(xiàng)對LEAPS(長期權(quán)益預(yù)期證券)的描述是正確的?()
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化,但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。