多項選擇題相關(guān)系數(shù)對風(fēng)險的影響為（）。

A.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時，等額投資多種股票的組合標準差就是各自標準差的簡單算術(shù)平均數(shù)
B.證券收益率的相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險分散化效果也就越明顯
C.當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1時，投資組合曲線必然向右彎曲
D.當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于0時，投資多種股票的資產(chǎn)組合標準差就是各股票標準差的加權(quán)平均值


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1.單項選擇題當(dāng)證券間的相關(guān)系數(shù)小于1時，分散投資的有關(guān)表述中不正確的是（）。

A.其投資機會集（有效集）是一條資產(chǎn)組合曲線（可行集）
B.資產(chǎn)組合曲線呈下彎狀，表明了資產(chǎn)組合風(fēng)險降低的可能性
C.投資組合收益率標準差小于組合內(nèi)各證券收益率標準差的加權(quán)平均數(shù)
D.當(dāng)一個資產(chǎn)組合預(yù)期收益率低于最小標準差資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率時，該資產(chǎn)組合將不會被投資者選擇

5.單項選擇題下列關(guān)于兩項風(fēng)險性資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合中，正確的是（）。

A.如果兩項資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為0，此時有可能構(gòu)成風(fēng)險為零的投資組合
B.如果兩項資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為1，有可能構(gòu)成無風(fēng)險投資組合
C.如果兩項資產(chǎn)完全負相關(guān)，有可能構(gòu)成無風(fēng)險資產(chǎn)組合
D.無論它們的相關(guān)系數(shù)如何，都無法組成無風(fēng)險組合