A.其投資機會集(有效集)是一條資產(chǎn)組合曲線(可行集)
B.資產(chǎn)組合曲線呈下彎狀,表明了資產(chǎn)組合風(fēng)險降低的可能性
C.投資組合收益率標準差小于組合內(nèi)各證券收益率標準差的加權(quán)平均數(shù)
D.當一個資產(chǎn)組合預(yù)期收益率低于最小標準差資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率時,該資產(chǎn)組合將不會被投資者選擇
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A.53.85%
B.63.85%
C.46.15
D.-46.15%
A.15%
B.20%
C.0
D.17%
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
A.如果兩項資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為0,此時有可能構(gòu)成風(fēng)險為零的投資組合
B.如果兩項資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為1,有可能構(gòu)成無風(fēng)險投資組合
C.如果兩項資產(chǎn)完全負相關(guān),有可能構(gòu)成無風(fēng)險資產(chǎn)組合
D.無論它們的相關(guān)系數(shù)如何,都無法組成無風(fēng)險組合
A.20%
B.22.5%
C.15%
D.14.5%
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