A.測試品種數(shù)量
B.測試的時間跨度
C.交易成本費率的設置
D.交易平臺
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A.輸入數(shù)據(jù)
B.策略實現(xiàn)
C.交易處理
D.風險控制
A.本金
B.無本金
C.利息
D.本息和
A.5%
B.30%
C.50%
D.95%
A.過大
B.過小
C.不變
D.無法確定
A.將點價交易和套期保值交易結(jié)合在一起進行操作，形成基差交易
B.買賣期貨合約的價格通過現(xiàn)貨價格加上或減去雙方協(xié)商同意的升貼水來確定
C.基差交易以某月份的期貨價格為計價基礎
D.基差交易只有期現(xiàn)套利交易一種模式
A.量化策略思想來源
B.量化數(shù)據(jù)庫搭建
C.量化模型的測試與評估
D.量化交易的實現(xiàn)
A.期貨價格上漲，升貼水報價下降
B.期貨價格下跌，升貼水報價提高
C.期貨價格上漲，升貼水價格提高
D.期貨價格下跌，升貼水價格下降
A.Delta 對沖在場外金融衍生品業(yè)務中有廣泛的應用
B.這種對沖可以完全消除風險
C.目的是賣出期權(quán)方的整個投資組合不會受標的現(xiàn)貨價格波動的影響
D.Delta 對沖是根據(jù)期權(quán)價格變動與標的現(xiàn)貨價格變動的關(guān)系調(diào)整現(xiàn)貨頭寸
A.股指期貨
B.股票期權(quán)
C.股票互換
D.股指互換
最新試題
多元線性回歸模型的基本假定有()。
在自動贖回結(jié)構(gòu)中，典型的自動贖回條件是當標的資產(chǎn)在既定日期的價格上漲達到或者超過初始價格的100%或者（）。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。
就國內(nèi)持倉分析來說，按照規(guī)定，國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達到一定級別時，交易所會在每日收盤后將當日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。
大宗商品金融衍生品的交易通常實行保證金制度，通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位，節(jié)約持倉期間的資金占用。（）
對于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風險管理的工具。
按照銷售對象統(tǒng)計，“全社會消費品總額”指標是指（）。