關(guān)于收益增強(qiáng)結(jié)構(gòu)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

場(chǎng)外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()

（）不是"保險(xiǎn)+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。

某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國(guó)債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。

下列選項(xiàng)中，屬于非可交割券的有（）。

評(píng)價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。

假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會(huì)持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動(dòng)利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí)，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦?dòng)的利息支出。

下列哪種債券用國(guó)債期貨套期保值的效果最差？（）

發(fā)行100萬的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時(shí)上證50指數(shù)點(diǎn)位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當(dāng)指數(shù)上漲100個(gè)點(diǎn)時(shí)，產(chǎn)品損益（）。

變凸后收益率曲線的凸度會(huì)變大，如果用利率的相對(duì)變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動(dòng)，而長(zhǎng)短期限的利率向下移動(dòng)。（）