不定項(xiàng)選擇

風(fēng)險(xiǎn)事件:
2007年,受美國(guó)次貸危機(jī)導(dǎo)致的全球信貸緊縮影響,英國(guó)北巖銀行發(fā)生儲(chǔ)戶(hù)擠兌事件。
自9月14日全國(guó)范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來(lái),截止18號(hào),嚴(yán)重的客戶(hù)擠兌導(dǎo)致30多億英鎊的資金流出,占存款總量的12%左右。短短幾個(gè)交易日中,北巖銀行股價(jià)下跌了將近80%。英國(guó)議會(huì)2008年2月21日通過(guò)了將北巖銀行國(guó)有化的議案,授權(quán)該國(guó)政府將北巖銀行的所有股份暫時(shí)歸入其名下,并由獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)來(lái)計(jì)算股東的收益。
相關(guān)背景:
北巖銀行1997年10月1日進(jìn)行公司制改革,實(shí)施高速擴(kuò)張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展,資本消耗較大。1997~2007年10年間,其資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)7倍,年均增長(zhǎng)21.34%,而資本充足率從2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊,2006年底合并資產(chǎn)達(dá)1010億英鎊,其中89.2%的資產(chǎn)是住房抵押貸款,已成為英國(guó)第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機(jī)構(gòu),并于2001年9月入選倫敦富時(shí)100指數(shù)。
北巖銀行2006年末向消費(fèi)者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85.498%,加上無(wú)形資產(chǎn)、固定資產(chǎn),全部非流動(dòng)性資產(chǎn)占比高達(dá)85.867%,而流動(dòng)性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14.133%,特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0.946%。
從負(fù)債方面來(lái)看,北巖銀行資金來(lái)源中50%來(lái)自資產(chǎn)證券化,大大高于英國(guó)銀行平均7%的證券化融資率,平均期限3.5年;10%來(lái)自資產(chǎn)擔(dān)保債券,平均期限7年;批發(fā)市場(chǎng)拆人資金占25%,其中近一半資金的期限不足1年。為實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng),北巖銀行從批發(fā)市場(chǎng)上大量拆入資金,并于1999年采取了“分銷(xiāo)源頭”的融資模式。在這種模式中,銀行不再將貸款持有到期,而是將貸款賣(mài)給投資者。該銀行通過(guò)將抵押貸款打包,并將打包的抵押貸款作為進(jìn)一步融資的抵押物——即“資產(chǎn)證券化”過(guò)程,使其資產(chǎn)負(fù)債表上的貸款實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)隔離。2004年,北巖銀行引入了“資產(chǎn)擔(dān)保債券”,即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔(dān)保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場(chǎng)融資的同時(shí)享受較高的貸款收益,但也加大了銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

英國(guó)北巖銀行出現(xiàn)的擠兌事件將導(dǎo)致銀行的()。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)


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1.多項(xiàng)選擇題資本充足率壓力測(cè)試的輸出結(jié)果應(yīng)充分反映壓力情景對(duì)()等的影響。

A.監(jiān)管資本
B.風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
C.會(huì)計(jì)損益
D.風(fēng)險(xiǎn)管理
E.資產(chǎn)價(jià)值

2.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行定期對(duì)銀行賬戶(hù)和交易賬戶(hù)進(jìn)行壓力測(cè)試的主要目的有()。

A.計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益
B.識(shí)別和管理“尾部”風(fēng)險(xiǎn)對(duì)模型假設(shè)進(jìn)行評(píng)估
C.對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證
D.分析資產(chǎn)組合在不同市場(chǎng)條件下可能產(chǎn)生的收益或損失
E.協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施

3.多項(xiàng)選擇題適時(shí)發(fā)現(xiàn)可能預(yù)示即將發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警信號(hào),有助于商業(yè)銀行及時(shí)采取措施降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。下列可被認(rèn)為是商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的有()。

A.銀行發(fā)行的股票價(jià)格異常下跌
B.市場(chǎng)上愿意提供融資的交易對(duì)手?jǐn)?shù)量減少
C.銀行發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量顯著增加,且買(mǎi)賣(mài)利差擴(kuò)大
D.銀行評(píng)級(jí)下調(diào)
E.資產(chǎn)質(zhì)量惡化

4.多項(xiàng)選擇題在商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃中應(yīng)當(dāng)包括()等方面的內(nèi)容。

A.明確在危機(jī)情況下各部門(mén)的分工和應(yīng)采取的措施
B.彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序
C.如何維持良好的公共關(guān)系,樹(shù)立積極的公眾形象
D.制定在危機(jī)情況下對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施
E.如何處理與利益持有者之間的關(guān)系

5.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn),主要包括()。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)
C.集中度風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
E.操作風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

英國(guó)北巖銀行的擠兌事件提醒各大銀行要加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管。關(guān)于商業(yè)銀行的流動(dòng)性監(jiān)管的輔助指標(biāo),下列說(shuō)法不正確的是()。

題型:不定項(xiàng)選擇

商業(yè)銀行針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試情景包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

北巖銀行迅猛的增長(zhǎng)戰(zhàn)略可能帶來(lái)下列哪些風(fēng)險(xiǎn)?()

題型:不定項(xiàng)選擇

資本充足率的定期壓力測(cè)試至少()一次。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃中應(yīng)當(dāng)包括()等方面的內(nèi)容。

題型:多項(xiàng)選擇題

英國(guó)北巖銀行出現(xiàn)的擠兌事件將導(dǎo)致銀行的()。

題型:不定項(xiàng)選擇

下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試的描述,錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

資本充足率壓力測(cè)試框架以()風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試為基礎(chǔ)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)我國(guó)監(jiān)管要求,商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí),對(duì)個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()。

題型:不定項(xiàng)選擇

商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失,屬于()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題