多項選擇題下列各項屬于商業(yè)銀行客戶風險監(jiān)測內(nèi)生變量指標的有（）。

A.融資主體的合規(guī)性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營組織架構(gòu)、管理層素質(zhì)、還款意愿、信用記錄等品質(zhì)類指標
B.資金實力、技術(shù)以及設備的先進性、人力資源、資質(zhì)等級等實力類指標
C.市場競爭環(huán)境、政策法規(guī)環(huán)境、外部重大事件、信用環(huán)境等環(huán)境類指標
D.長期、短期償債能力指標
E.主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風險域”企業(yè)


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1.多項選擇題商業(yè)銀行在對客戶風險進行監(jiān)測時，通常需要分析客戶風險的基本面指標?；久嬷笜酥饕ǎǎ?。

A.環(huán)境類指標
B.實力類指標
C.品質(zhì)類指標
D.財務類指標
E.營運能力指標

2.多項選擇題有效的信用監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目標包括（）。

A.識別貸款組合的信用風險
B.監(jiān)測對合同條款的遵守情況
C.識別借款人違約情況，并及時對風險上升的授信進行分類
D.評估抵（質(zhì)）押物相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵（質(zhì)）押物價值的變動趨勢
E.對已造成信用風險損失的授信對象或項目，可迅速進入補救和管理程序

3.多項選擇題下列關(guān)于各種信用風險組合模型的說法，正確的有（）。

A.Credit Metrics的本質(zhì)是VaR模型
B.Credit Metrics只能用于計算交易性資產(chǎn)組合VaR
C.Credit Risk+模型假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)
D.Credit Portfolio View比較適合保守類型的借款人
E.在計算過程中，Credit Risk+模型假設每一組的平均違約率都是固定不變的

4.多項選擇題目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型包括（）。

A.Credit Metrics模型
B.死亡率模型
C.Credit Risk+模型
D.KPMG模型
E.Credit Portfo1io View模型

5.多項選擇題內(nèi)部評級法的核心應用范圍包括（）。

A.信貸政策的制定
B.授信審批
C.限額設定
D.貸款定價
E.損失準備計提

6.多項選擇題內(nèi)部評級法初級法下，合格凈額結(jié)算包括（）。

A.表內(nèi)凈額結(jié)算
B.表外凈額結(jié)算
C.回購交易凈額結(jié)算
D.場外衍生工具凈額結(jié)算
E.交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算

7.多項選擇題采用內(nèi)部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，信用風險緩釋功能可以體現(xiàn)為（）。

A.違約概率下降
B.風險損失降低
C.違約損失率下降
D.違約風險暴露下降
E.組合限額降低

8.多項選擇題下列關(guān)于計量違約損失率的說法，正確的有（）。

A.計量違約損失率的方法主要有市場價值法和回收現(xiàn)金流法
B.可以通過市場上類似資產(chǎn)的信用價差和違約概率推算違約損失率
C.無論是從資本監(jiān)管的角度還是從商業(yè)銀行內(nèi)部管理的角度，計量違約損失率都是十分重要的
D.對于存在抵押品的債務，在估計違約損失率時，必須考慮到抵押品的風險緩釋效應
E.計量違約損失率的方法主要有市場法和隱含市場法

9.多項選擇題對貸款的債項評級主要是通過計量借款人的違約損失率來實現(xiàn)的，下列關(guān)于違約損失率的說法正確的有（）。

A.違約損失率指某一債項違約導致的損失金額占該違約債項風險暴露的比例
B.巴塞爾新資本協(xié)議將違約損失率引入了監(jiān)管資本框架
C.違約損失率估計應以預期清償率為基礎(chǔ)
D.違約損失率估計應基于經(jīng)濟損失
E.違約損失率不能僅依據(jù)對抵（質(zhì)）押品市值的估計，同時應考慮到銀行可能沒有能力迅速控制和清算抵押品

10.多項選擇題納入股權(quán)風險暴露的金融工具應同時滿足的條件包括（）。

A.該項金融工具不可贖回
B.該項金融工具不屬于發(fā)行方的債務
C.對發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)
D.發(fā)行方的年銷售額不超過3億元人民幣
E.持有該項金融工具獲取收益的主要來源是未來資本利得，而不是隨時間所產(chǎn)生的收益