A.Credit Metrics的本質(zhì)是VaR模型
B.Credit Metrics只能用于計(jì)算交易性資產(chǎn)組合VaR
C.Credit Risk+模型假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)
D.Credit Portfolio View比較適合保守類型的借款人
E.在計(jì)算過(guò)程中，Credit Risk+模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的

A.Credit Metrics模型
B.死亡率模型
C.Credit Risk+模型
D.KPMG模型
E.Credit Portfo1io View模型

A.信貸政策的制定
B.授信審批
C.限額設(shè)定
D.貸款定價(jià)
E.損失準(zhǔn)備計(jì)提

A.表內(nèi)凈額結(jié)算
B.表外凈額結(jié)算
C.回購(gòu)交易凈額結(jié)算
D.場(chǎng)外衍生工具凈額結(jié)算
E.交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算

A.違約概率下降
B.風(fēng)險(xiǎn)損失降低
C.違約損失率下降
D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露下降
E.組合限額降低

A.計(jì)量違約損失率的方法主要有市場(chǎng)價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法
B.可以通過(guò)市場(chǎng)上類似資產(chǎn)的信用價(jià)差和違約概率推算違約損失率
C.無(wú)論是從資本監(jiān)管的角度還是從商業(yè)銀行內(nèi)部管理的角度，計(jì)量違約損失率都是十分重要的
D.對(duì)于存在抵押品的債務(wù)，在估計(jì)違約損失率時(shí)，必須考慮到抵押品的風(fēng)險(xiǎn)緩釋效應(yīng)
E.計(jì)量違約損失率的方法主要有市場(chǎng)法和隱含市場(chǎng)法

A.違約損失率指某一債項(xiàng)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例
B.巴塞爾新資本協(xié)議將違約損失率引入了監(jiān)管資本框架
C.違約損失率估計(jì)應(yīng)以預(yù)期清償率為基礎(chǔ)
D.違約損失率估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失
E.違約損失率不能僅依據(jù)對(duì)抵（質(zhì)）押品市值的估計(jì)，同時(shí)應(yīng)考慮到銀行可能沒(méi)有能力迅速控制和清算抵押品

A.該項(xiàng)金融工具不可贖回
B.該項(xiàng)金融工具不屬于發(fā)行方的債務(wù)
C.對(duì)發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)
D.發(fā)行方的年銷售額不超過(guò)3億元人民幣
E.持有該項(xiàng)金融工具獲取收益的主要來(lái)源是未來(lái)資本利得，而不是隨時(shí)間所產(chǎn)生的收益

A.公司風(fēng)險(xiǎn)暴露
B.零售風(fēng)險(xiǎn)暴露
C.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露
D.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露
E.股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露

A.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果
B.違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性
C.違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.02％中的較高者
D.違約概率的估計(jì)包括單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率兩個(gè)層面
E.對(duì)任一級(jí)別的債務(wù)人，銀行可以使用違約概率預(yù)測(cè)模型得到的每個(gè)債務(wù)人違約概率的簡(jiǎn)單平均值作為該級(jí)別的違約概率