A.預期損失是信用風險損失分布的數(shù)學期望
B.預期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟周期內的最高損失
C.預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積
D.預期損失是商業(yè)銀行預期可能會發(fā)生的平均損失
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A.70％
B.50％
C.100％
D.0
A.預期違約的借款人不一定同時違約
B.非預期違約的借款人一定會同時違約
C.非預期違約的借款人一定不會同時違約
D.預期違約的借款人一定會同時違約
A.50
B.100
C.150
D.200
A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性
B.在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內的累計違約概率與0.05％中的較高者
C.計算違約概率的一年期限與財務報表周期完全一致
D.違約頻率能使監(jiān)管當局在內部評級法中保持更高的一致性
A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率
B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率
C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率
D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率
最新試題
商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L險？（）
根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行采用信用風險內部評級法高級法應當自行估計（）等風險因素。
商業(yè)銀行擁有良好的信用風險內部評級體系能夠（）。
商業(yè)銀行可以從（）維度對貸款組合進行結構分析，有效監(jiān)測信用組合風險。
交易對手信用風險的來源包括（）。
下列加強交易對手信用風險管理的方法中，正確的有（）。
關于交易對手信用風險，下列說法中錯誤的是（）。
商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括（）。
商業(yè)銀行計量信用風險資本時，下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有（）。
銀行必須對單一法人客戶進行擔保分析，這個所謂的“擔?！敝饕菫榱耍ǎ?。