單項(xiàng)選擇題多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。

A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于Credit Metrics模型的說法，不正確的是（）。

A.Credit Metrics模型解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題
B.Credit Metrics模型是目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型之一
C.Credit Metrics模型的目的是計(jì)算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失
D.Credit Metrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型

2.單項(xiàng)選擇題Credit Portfolio View模型根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過（）計(jì)算違約率。

A.壓力測試
B.資產(chǎn)分組
C.蒙特卡羅模擬
D.歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

3.單項(xiàng)選擇題對單獨(dú)一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露存在多個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具時(shí)，下列說法不正確的是（）。

A.采用內(nèi)部評級(jí)法初級(jí)法的銀行，應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)暴露細(xì)分為每一信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分別計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
B.采用內(nèi)部評級(jí)法初級(jí)法的銀行，信用保護(hù)由一個(gè)信用保護(hù)者提供，但有不同的期限，則可不進(jìn)行細(xì)分
C.采用內(nèi)部評級(jí)法高級(jí)法的銀行，如果通過增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)可以提高對風(fēng)險(xiǎn)暴露的回收率，則鼓勵(lì)對同一風(fēng)險(xiǎn)暴露增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)（即采用多個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具）來降低違約損失率
D.采用內(nèi)部評級(jí)法高級(jí)法的銀行，應(yīng)證明此種方式對風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)的有效性，并建立合理的多重信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具處理的相關(guān)程序和方法

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于采用信用衍生工具緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)需滿足的要求，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

A.信用保護(hù)購買者必須有權(quán)利和能力通知信用保護(hù)提供方信用事件的發(fā)生
B.除非由于信用保護(hù)出售方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務(wù)不可撤銷
C.在違約所規(guī)定的寬限期之前，基礎(chǔ)債項(xiàng)不能支付并不導(dǎo)致信用衍生工具終止
D.允許現(xiàn)金結(jié)算的信用衍生工具，應(yīng)具備嚴(yán)格的評估程序，以便可靠地估計(jì)損失

5.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中，（）不屬于內(nèi)部評級(jí)法初級(jí)法下合格保證的范圍。

A.主權(quán)、公共企業(yè)、多邊開發(fā)銀行
B.外部評級(jí)在A-級(jí)及以上的法人
C.內(nèi)部評級(jí)的違約概率在B+級(jí)以上的組織
D.雖然沒有相應(yīng)的外部評級(jí)，但內(nèi)部評級(jí)的違約概率相當(dāng)于外部評級(jí)A-級(jí)及以上水平的自然人