單項(xiàng)選擇題假設(shè)某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8％，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15，同期國(guó)債的無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4％。如果希望利用該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債構(gòu)造一個(gè)預(yù)期收益率為6％的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債的投資權(quán)重分別為（）。

A.50％，50％
B.30％，70％
C.20％，80％
D.40％，60％


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1.單項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有（）的特點(diǎn)。

A.普遍性、非營(yíng)利性
B.普遍性、營(yíng)利性
C.特殊性、非營(yíng)利性
D.特殊性、營(yíng)利性

2.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)分散的原理是（）。

A.兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關(guān)
B.用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)小于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和
C.用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和
D.用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)于正態(tài)曲線，若固定σ的值，隨μ值不同，曲線位置（）。

A.不同
B.相同
C.不動(dòng)
D.不確定

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于正態(tài)分布的描述，正確的是（）。

A.正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布
B.正態(tài)分布既可以描述對(duì)稱分布，也可描述非對(duì)稱分布
C.整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為1
D.正態(tài)曲線是遞增的

最新試題

全球曼氏金融提交破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)時(shí)，面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有（）。

題型：不定項(xiàng)選擇

通過分析過去三個(gè)月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊=1.64美元，匯率波動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)差為250個(gè)基點(diǎn)。假設(shè)英鎊兌美元的匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布，則預(yù)期未來三個(gè)月中，英鎊兌美元的匯率有95％的可能性處于（）美元之間。

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下列哪些事件屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“人員因素”類別？（）

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商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在（）。

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2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評(píng)級(jí)調(diào)降至略高于垃圾級(jí)別。此時(shí)全球曼氏金融面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)有（）。

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關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，下列說法正確的是（）。

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下列關(guān)于商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的是（）。

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下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題