A.存在異方差的模型
B.包含有隨機(jī)解釋變量的模型
C.存在嚴(yán)重多重共線性的模型
D.聯(lián)立方程模型中恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程
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A.與所替代的隨機(jī)解釋變量高度相關(guān)
B.與所替代的隨機(jī)解釋變量無關(guān)
C.與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)
D.與模型中其它解釋變量不相關(guān)，以避免出現(xiàn)多重共線性
A.等級(jí)相關(guān)系數(shù)法
B.戈德菲爾德.匡特檢驗(yàn)法
C.工具變量法
D.判定系數(shù)檢驗(yàn)法
E.差分法
F.逐步回歸法
A.加權(quán)最小二乘法
B.工具變量法
C.廣義差分法
D.廣義最小二乘法
E.普通最小二乘法
A.普通最小二乘法
B.加權(quán)最小二乘法
C.差分法
D.工具變量法
A.存在一階正自相關(guān)
B.存在一階負(fù)相關(guān)
C.不存在序列相關(guān)
D.存在序列相關(guān)與否不能斷定
最新試題
處理多重共線性的方法主要有兩大類：（）和（）。
戈德菲爾德—匡特檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn)（）。
若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階自回歸形式的序列相關(guān)，則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用（）。
如果模型中出現(xiàn)隨機(jī)解釋變量并且與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)時(shí)，最常用的估計(jì)方法是（）。
在多元線性回歸模型中，解釋變量間呈現(xiàn)線性關(guān)系的現(xiàn)象稱為（）問題，給計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模帶來不利影響，因此需檢驗(yàn)和處理它。
普通最小二乘法、加權(quán)最小二乘法都是（）的特例。
檢驗(yàn)樣本是否存在多重共線性的常見方法有：（）和逐步回歸法
工具變量法并沒有改變原模型，只是在原模型的參數(shù)估計(jì)過程中用工具變量“替代”（）。
用于檢驗(yàn)序列相關(guān)的DW統(tǒng)計(jì)量的取值范圍是（）。
檢驗(yàn)多重共線性的方法有（）。