單項(xiàng)選擇題期貨行情表中，期貨合約用合約代碼來標(biāo)識(shí)，P1108表示（）。

A.到期日為11月8日的棕櫚油期貨合約
B.到期月份為2011年8月的棕櫚油期貨合約
C.上市日為11月8日的棕櫚油期貨合約
D.上市月份為2011年8月的棕櫚油期貨合約


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1.單項(xiàng)選擇題通常情況下，看漲期權(quán)賣方的收益（）。

A.最大為權(quán)利金
B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的大幅波動(dòng)而降低
C.隨著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的上漲而減少
D.隨著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的下降而增加

2.單項(xiàng)選擇題股指期貨期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)是（）。

A.ETF
B.股票指數(shù)
C.股票指數(shù)期貨合約
D.股票期貨

3.單項(xiàng)選擇題只能在到期日才能執(zhí)行的期權(quán)，是（）。

A.歐式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.看跌期權(quán)
D.看漲期權(quán)

5.單項(xiàng)選擇題在期權(quán)到期前，如果股票支付股利，則理論上以該股票為標(biāo)的的美式看漲期權(quán)的價(jià)格（）。

A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格低
B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格高
C.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格
D.與該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格相同

6.單項(xiàng)選擇題交易者認(rèn)為CME美元兌人民幣期貨合約價(jià)格低估，歐元兌人民幣期貨合約價(jià)格高估，適宜的套利策略是（）。

A.買進(jìn)美元兌人民幣期貨合約，同時(shí)賣出歐元兌人民幣期貨合約
B.賣出美元兌人民幣期貨合約，同時(shí)買進(jìn)歐元兌人民幣期貨合約
C.買進(jìn)美元兌人民幣期貨合約，同時(shí)賣出人民幣兌歐元期貨合約
D.賣出美元兌人民幣期貨合約，同時(shí)賣出人民幣兌歐元期貨合約

7.單項(xiàng)選擇題通過（）是我國客戶最主要的下單方式。

A.微信下單
B.電話下單
C.互聯(lián)網(wǎng)下單
D.書面下單

9.單項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)期利率協(xié)議中的遠(yuǎn)期利率，即未來時(shí)刻開始的一定期限的利率。1×4遠(yuǎn)期利率表示（）。

A.1年之后開始的期限是3年的遠(yuǎn)期利率
B.1年之后開始的期限是4年的遠(yuǎn)期利率
C.1個(gè)月之后開始的期限是3個(gè)月的遠(yuǎn)期利率
D.1個(gè)月之后開始的期限是4個(gè)月的遠(yuǎn)期利率