單項(xiàng)選擇題

一種資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率、標(biāo)準(zhǔn)差分別為13%和22.37%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%，投資者效用函數(shù)為：當(dāng)A的值是多少時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)對(duì)于該投資人是無(wú)差別的（）

A.3
B.4
C.5
D.6


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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)套利定價(jià)理論（）

A.高貝塔值的股票都被高估
B.低貝塔值的股票都被低估
C.正阿爾法的股票將很快消失
D.理性投資者將會(huì)從事套利活動(dòng)

3.單項(xiàng)選擇題貝塔系數(shù)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)不同于標(biāo)準(zhǔn)差的是（）

A.其僅是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差測(cè)度的是總風(fēng)險(xiǎn)
B.其僅是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差測(cè)度的是總風(fēng)險(xiǎn)
C.其測(cè)度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差只測(cè)度非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.其測(cè)度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差只測(cè)度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題CAPM模型認(rèn)為，資產(chǎn)組合收益可以由（）得到最好的解釋

A.經(jīng)濟(jì)因素
B.特有風(fēng)險(xiǎn)
C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.分散化

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