單項(xiàng)選擇題CAPM模型認(rèn)為，資產(chǎn)組合收益可以由（）得到最好的解釋

A.經(jīng)濟(jì)因素
B.特有風(fēng)險(xiǎn)
C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.分散化


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1.單項(xiàng)選擇題按照CAPM模型，若市場組合的預(yù)期收益率為13%。無風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%，證券A的預(yù)期收益率為14%，貝塔值為1.25，則（）

A.證券A被高估
B.證券A是公平定價(jià)
C.證券A的阿爾法值是-1.5%
D.證券A的阿爾法值是1.5%

2.單項(xiàng)選擇題資本.市場線（CML）表明了有效組合的期望收益率和（）之間的一種簡單的線性關(guān)系。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)
B.組合方差
C.標(biāo)準(zhǔn)差
D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題

資本資產(chǎn)定價(jià)模型表示的是（）

A.市場風(fēng)險(xiǎn)
B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
C.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

4.單項(xiàng)選擇題某只股票適合在牛市中進(jìn)行投資，即是說該股票的貝塔值（）

A.小于零
B.小于1
C.大于1
D.大于零小于1

5.單項(xiàng)選擇題套利定價(jià)理論不同于單因素CAPM模型，是因?yàn)樘桌▋r(jià)理論（）

A.更注重市場風(fēng)險(xiǎn)。
B.減小了分散化的重要性。
C.承認(rèn)多種非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)因素。
D.承認(rèn)多種系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)因素。