單項選擇題夏普指數(shù)考慮的是總風(fēng)險，而特瑞諾指數(shù)考慮的是（）。

A.全部風(fēng)險
B.不可控制風(fēng)險
C.市場風(fēng)險
D.股票市場風(fēng)險


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1.單項選擇題關(guān)于免疫策略的敘述不正確的是（）

A.F.M.Reddington于1952年最早提出免疫策略
B.免疫策略可以消除任何債券風(fēng)險
C.免疫策略找用來消除利率變動的風(fēng)險
D.免疫策略假定市場價格是公平的均衡交易價格

3.單項選擇題關(guān)于凸性說法不正確的有（）

A.由于存在凸性，債券價格隨著利率變化而變化的關(guān)系舊接近于一條凸函數(shù)而不是直線函數(shù)
B.凸性的作用在于可以彌補債券價格計算誤差，更準確地衡量債券價格對收益率變化的敏感程度
C.凸性對于投資者是有利的，在其他情況相同時，投資者應(yīng)當選擇凸性更大的債券進行投資
D.凸性對于投資者是不利的，在其他情況相同時，投資者應(yīng)當選擇凸性較小的債券進憲投資

4.單項選擇題關(guān)于債券投資面臨的購買力風(fēng)險敘述正確的是（）

A.購買債券時面臨的價格高低
B.購買力風(fēng)險與利率負相關(guān)
C.債券和其他固定收益證券，優(yōu)先股，不受購買力風(fēng)險的影響
D.購買力風(fēng)險即通貨膨脹的風(fēng)險

5.單項選擇題優(yōu)先置產(chǎn)理論認為（）。

A.遠期利率相當于市場參與者對未來短期利率的預(yù)期
B.利率期限結(jié)構(gòu)和債券收益率曲線是由不同市場的供求關(guān)系決定的
C.流動溢價的存在使收益率曲線向右上方傾斜
D.債券市場不是分割的，投資者會考察整個市場并選擇溢價最高的債券品種進行投資

6.單項選擇題關(guān)于到期收益率計算方法和現(xiàn)實復(fù)利收益率法不正確的敘述是（）

A.現(xiàn)實收益率來源于投資者自己對未來市場收益率的預(yù)期和再投資的計劃，可以得出比內(nèi)含收益率更接近投資者實際情況的復(fù)利收益率
B.在現(xiàn)實復(fù)利收益率的計算中，每位投資者對未來利率的預(yù)測與投資計劃等各不相同，所以很難得出市場普遍認可的結(jié)論
C.到期收益率計算簡便，易于進行比較，在交易與報價中可操作性較強
D.市場收益率曲線波動平緩且票息較低時，到期收益率潛在的誤差較大

8.單項選擇題下列針對有效市場假說的看法中，基本分析流派贊同哪一種（）

A.市場是強有效的
B.市場是次強有效的
C.市場未達到弱有效程度
D.市場未達到次強有效程度

9.單項選擇題在下列幾種股票價格中，道氏理論認為最為重要（）。

A.開盤價
B.收盤價
C.全天最高價
D.全天最低價

10.單項選擇題在風(fēng)險-收益二維平面上，不考慮做空機制，由風(fēng)險證券A和無風(fēng)險證券B建立的證券組合一定位于（）。

A.連接A和B的直線上
B.連接A和B的直線的延長線上
C.連接A和B的曲線上，且該曲線凹向原點
D.連接A和B的曲線上，且該曲線凸向原點