A.本金無(wú)需實(shí)際收付
B.本金需現(xiàn)匯交割
C.本金只用于匯差的計(jì)算
D.一般用于實(shí)行外匯管制國(guó)家的貨幣
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A.合約價(jià)格的高低
B.合約的流動(dòng)性
C.合約報(bào)價(jià)單位
D.合約的違約風(fēng)險(xiǎn)
A.對(duì)價(jià)格漲跌或者市場(chǎng)走勢(shì)做出確定性的判斷
B.向客戶(hù)承諾獲利
C.以個(gè)人名義收取服務(wù)報(bào)酬
D.利用期貨投資活動(dòng)傳播虛假、誤導(dǎo)性信息
A.對(duì)投機(jī)者要求的保證金要大于對(duì)套期保值者要求的保證金
B.對(duì)投機(jī)者要求的保證金要大于對(duì)價(jià)差套利者要求的保證金
C.對(duì)交易者的保證金要求與其面臨的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)
D.對(duì)投機(jī)者和價(jià)差套利者要求的保證金相同
A.交易單位
B.最小變動(dòng)價(jià)位
C.報(bào)價(jià)單位
D.每日價(jià)格最大波動(dòng)限制
A.50
B.100
C.120
D.150
A.6.5364
B.6.2350
C.6.2239
D.6.1972
A.執(zhí)行價(jià)格為64.50港元，權(quán)利金為1.00港元的看跌期權(quán)
B.執(zhí)行價(jià)格為67.50港元，權(quán)利金為0.81港元的看漲期權(quán)
C.執(zhí)行價(jià)格為67.50港元，權(quán)利金為6.48港元的看跌期權(quán)
D.執(zhí)行價(jià)格為60.00港元，權(quán)利金為4.53港元的看漲期權(quán)
A.最后交易日收盤(pán)價(jià)
B.最后交易日結(jié)算價(jià)
C.交割結(jié)算價(jià)
D.交割月加權(quán)平均價(jià)
A.0.05
B.500
C.0.032
D.320
A.交割倉(cāng)庫(kù)由期貨交易所指定
B.交割倉(cāng)庫(kù)不能參與期貨交易
C.交割倉(cāng)庫(kù)是提供期貨合約實(shí)物交割服務(wù)的機(jī)構(gòu)
D.交割倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)交易量限制實(shí)物交割總量
最新試題
期貨交易的所有買(mǎi)賣(mài)指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。（）
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
常見(jiàn)的遠(yuǎn)期交易包括（）。
經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
下列關(guān)于賣(mài)出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場(chǎng)景的說(shuō)法，正確的有（）。
能源期貨始于（）。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤(pán)價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）
在國(guó)際上，期貨交易所會(huì)員的分類(lèi)往往有()等。
買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場(chǎng)環(huán)境包括（）。