A.兩個資產(chǎn)完全正相關，各自的風險價值分別為VaR1和VaR2，組合風險價值VaR=VaR1+VaR2
B.兩個資產(chǎn)完全負相關，各自的風險價值分別為VaR1和VaR2，組合風險價值VaR=IVaR1-VaR2
C.兩個資產(chǎn)完全不相關，各自的風險價值分別為VaR1和VaR2，組合風險價值VaR=0
D.相關系數(shù)越大，組合風險價值越大
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A.該投資者的證券組合在30天內(nèi)損失超過5萬的概率為95%
B.有95％的概率把握，該投資者的證券組合在30天內(nèi)最多遭受的損失不會超過5萬元
C.該投資者的證券組合在30天內(nèi)遭受的最大損失不會超過5萬元，可靠性水平為5%
D.有95％的概率把握，該投資者的證券組合在30天內(nèi)遭受的平均損失不會超過5萬元
A.損失
B.平均損失
C.最小可能損失
D.最大可能損失
A.靈敏度方法
B.波動性方法
C.壓力測試和極值分析方法
D.風險價值方法
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B.波動性方法
C.風險價值方法
D.壓力測試和極值分析方法
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