單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR),是指在正常市場條件下,在設(shè)定置信水平和持有周期內(nèi),資產(chǎn)組合所面臨的()

A.損失
B.平均損失
C.最小可能損失
D.最大可能損失


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1.單項(xiàng)選擇題1952年馬科維茨提出的基于方差為風(fēng)險(xiǎn)的最優(yōu)資產(chǎn)組合選擇理論,該方法中主要采用的是哪一種金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法?()

A.靈敏度方法
B.波動(dòng)性方法
C.壓力測試和極值分析方法
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法

3.單項(xiàng)選擇題下面哪類方法適合于金融市場發(fā)生極端情形時(shí)的市場風(fēng)險(xiǎn)度量?()

A.波動(dòng)性方法
B.靈敏度方法
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法
D.壓力測試和極值分析方法

4.單項(xiàng)選擇題用久期和凸性來刻畫利率性金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的方法屬于()

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法
B.波動(dòng)性方法
C.壓力測試方法
D.靈敏度方法

5.單項(xiàng)選擇題直接用標(biāo)準(zhǔn)差或方差指標(biāo)來刻畫風(fēng)險(xiǎn)的方法稱為()

A.波動(dòng)性方法
B.靈敏度方法
C.極值分析方法
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法