假設(shè)，的取值為（）時該序列為平穩(wěn)序列。

檢驗序列純隨機性的檢驗方法有（）。

?假設(shè)yt=et-et-12，則yt時（）序列；當(dāng)k＞0時，其自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階時非零。

X-12-ARIMA模型是由（）提出。

假設(shè)ARCH（1）模型表示為：為了放知方差出現(xiàn)負(fù)數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性，要求（）。

哪種時間序列分析方法是從序列自相關(guān)的角度來分析？（）

利用時序圖對時間序列的平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗，下列說法正確的是（）。

?以下對AR（p）與MA（q）模型的特征描述中，正確的是（）。

關(guān)于時間序列建模，說法正確的為（）。

已知某公司前16期的銷售額為97，95，95，92，95，95，98，97，99，95，95，96，97，98，94，95。選用平滑系數(shù)0.1對第17期銷售額做預(yù)測，則預(yù)測值為（）。