單項選擇題以下說法不正確的是（）。

A.風險敏感度指標是風險因子的變化對組合價值的影響程度
B.貝塔系數是常用的風險敏感度指標之一
C.久期是常用的風險敏感度指標之一
D.風險敏感度是對風險因子的暴露程度


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1.單項選擇題以下關于風險敞口的說法不正確的是（）。

A.風險敞口是對風險因子的暴露程度
B.可以通過多個維度測量風險敞口
C.所有風險敞口都可直接測量
D.在某些多因子模型中，可以用偏離多少個標準差來衡量對該因子的風險敞口

2.單項選擇題以下說法不正確的是（）。

A.風險價值常用計算方法有參數法、歷史模擬法與蒙特卡洛法。
B.某投資組合在持有期l年，置信水平為90％的情況下，若風險價值為-0.55％，則該組合在1年中損失有90％的可能性超過-0.55％。
C.參數法又稱方差-協(xié)方差法
D.參數法依據歷史數據計算風險因子收益率分布的參數值

3.單項選擇題關于風險價值計算方法，以下說法不正確的是（）。

A.參數法以風險因子收益率服從某種概率分布為假設
B.歷史模擬法根據歷史樣本分布求出風險價值
C.歷史模擬法需要在事先確定風險因子收益率概率分布
D.蒙特卡洛模擬法需要事先知道風險因子的概率分布模型

4.單項選擇題以下各項不屬于市場風險的是（）。

A.利率風險
B.購買力風險
C.操作風險
D.匯率風險

5.單項選擇題投資風險包括（）。

A.市場風險、流動性風險與信用風險
B.政策風險、匯率風險與購買力風險
C.經濟周期性波動風險、利率風險與流動性風險
D.信用風險、政策風險與匯率風險