多項選擇題運用看跌期權(quán)進行套保與運用賣出期貨合約進行套保，（）。

A.兩種套保效果基本相同
B.期權(quán)的套保成本高于期貨的套保成本
C.期權(quán)套保可以保留現(xiàn)貨價格向有利方向發(fā)展時的盈利機會
D.期貨套?？梢员Ａ衄F(xiàn)貨價格向有利方向發(fā)展時的盈利機會


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1.多項選擇題6月10日，某投資者賣出9月銅看漲期權(quán)合約1手，執(zhí)行價為51000元／噸，權(quán)利金200元／噸。則以下說法正確的是（）。

A.該投資者損益平衡點是51000元／噸
B.該投資者最大收益理論上可以是巨大的
C.該投資者需要繳納保證金
D.該投資者履約后的頭寸狀態(tài)是空頭

2.多項選擇題下列對買進看漲期權(quán)交易的分析正確的有（）。

A.平倉收益=權(quán)利金賣出價-買入價
B.履約收益=標的物價格-執(zhí)行價格-權(quán)利金
C.最大損失是全部權(quán)利金，不需要交保證金
D.隨著合約時間的減少，時間價值會一直上漲

4.多項選擇題對期權(quán)權(quán)利金的表述正確的有（）。

A.是買方面臨的最大可能的損失（不考慮交易費用）
B.是執(zhí)行價格一個固定的比率
C.是期權(quán)的價格
D.是買方必須負擔的費用