A.是買方面臨的最大可能的損失（不考慮交易費用）
B.是執(zhí)行價格一個固定的比率
C.是期權的價格
D.是買方必須負擔的費用
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你可能感興趣的試題
A.第一種分紅方案對該股票看漲期權有利
B.第一種分紅方案對該股票看跌期權有利
C.第二種分紅方案對該股票看漲期權有利
D.第二種分紅方案對該股票看跌期權有利
A.時間價值指是指在權利金中扣除內(nèi)涵價值的剩余部分
B.時間價值為正、為負還是為零決定了期權權利金的大小
C.實質(zhì)期權的時間價值一定大于虛值期權的時問價值
D.兩平期權的時間價值一定小于虛值期權的時間價值
A.到期期限
B.標的資產(chǎn)價格
C.執(zhí)行價格
D.波動率
A.看漲期權是指期權的賣方在支付了一定數(shù)額的權利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權買方買入一定數(shù)量的標的物的權利，但不負有必須買入的義務
B.看跌期權是指期權的買方在支付了一定數(shù)額的權利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權賣方賣出一定數(shù)量的標的物的權利，但不負有必須賣出的義務
C.美式期權在合約到期日之前不能行使權利
D.美式期權的買方既可以在合約到期日行使權利，也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權利
A.看漲期權是指期貨期權的賣方在支付了一定的權利金后.即擁有在合約有效期內(nèi)。按事先約定的價格向期權買方買入一定數(shù)量的相關期貨合約.但不負有必須買入的義務
B.美式期權的買方既可以在合約到期日行使權利，也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權利
C.美式期權在合約到期日之前不能行使權利
D.看跌期權是指期貨期權的買方在支付了一定的權利金后.即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權賣方賣出一定數(shù)量的相關期貨合約，但不負有必須賣出的義務
最新試題
當看漲期權的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時，該期權為虛值期權。（）
在期貨期權交易中，期權買方為了能夠預知有限的風險，也需要繳納履約保證金。（）
下圖①適宜采取哪些交易方式？（）
賣出執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看漲期權，權利金為30元/噸；當期貨價格下跌到1930元/噸時，權利金為80元/噸，請問下列正確的是：（）。
美式期權的期權費比歐式期權的期權費（）。
下圖是（）的損益圖。
賣出看跌期權有利于：（）。
某投資者在期貨價格為1950元/噸時，買入小麥看漲期權，執(zhí)行價格為2000元/噸，權利金支付30元/噸，損益平衡點是多少？（）
買進執(zhí)行價格為1990的看漲期權，權利金為13。期貨價格為2010時，該執(zhí)行價格權利金為21，請問執(zhí)行和平倉總收益各是多少？（）
某投資者在5月份以4美元/盎司的權利金買入一張執(zhí)行價為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權，又以3．5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權，再以市場價格358美元/盎司買進一張6月份黃金期貨合約。當期權到期時，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（）美元/盎司。