問答題A公司的普通股最近一個月來交易價格變動很小，投資者確信三個月后其價格將會有很大變化，但是不知道它是上漲還是下跌。股票現(xiàn)價為每股40元，執(zhí)行價格為40元的三個月看漲期權售價為4元（預期股票不支付紅利）。投資者對該股票價格未來走勢的預期，會構建一個什么樣的簡單期權投資策略？若考慮貨幣時間價值，價格需要變動多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？
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對股票期權價值影響最主要的因素是（）。
題型：單項選擇題
若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
題型：問答題
甲公司股票當前市價為20元，有一種以該股票為標的資產的6個月到期的看漲期權，執(zhí)行價格為25元，期權價格為4元，該看漲期權的內在價值是（）元。
題型：單項選擇題
若乙投資人購入1股A公司的股票，購人時價格52元；同時出售該股票的l份看漲期權，判斷乙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
題型：問答題
期權的價值為多少？
題型：問答題
下列有關期權時間溢價的表述正確的有（）。
題型：多項選擇題
利用布萊克——斯科爾斯期權定價模型估算期權價值時，下列表述正確的有（）。
題型：多項選擇題
假設ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56．26元。有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無風險利率為每年4％，則利用風險中性原理所確定的期權價值為（）元。
題型：單項選擇題
某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為24．96元，都在6個月后到期。年無風險利率為8％，如果看漲期權的價格為l0元，看跌期權的價格為（）元。
題型：單項選擇題
若甲投資人購買一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
題型：問答題