期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進行集中競價成交。（）

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應，承擔較高風險、追求高收益的投資模式。

當本期產(chǎn)品供大于求時，期末結(jié)存量減少；當供不應求時，期末結(jié)存量增加。（）

利用股指期貨進行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。

下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法，正確的有（）。

其他條件不變，如果標的物價格上漲，對（）有利。

看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計交易費用）

上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）

2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。