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問答題 如果全國的貸款市場組合安排和abc銀行的貸款組合安排如下表所示，計算該銀行的貸款組合相對于全國平均水平的風(fēng)險度。

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1.問答題 現(xiàn)有如下三筆具有不同收益和方差的貸款組合，請問如果你是貸款管理者，將如何比較它們的優(yōu)劣，并給出理由。

參考答案：將B、C比較，最優(yōu)的組合是C，因為其有更高的收益和更小的方差；將A、C比較，顯然C具有相對高的收益/標(biāo)準(zhǔn)差比率，因而，最...

2.問答題現(xiàn)有某銀行的一個兩筆貸款的貸款組合。貸款A(yù)的占比為30%，預(yù)期收益率為10%，貸款收益的標(biāo)準(zhǔn)差為15%；貸款B的占比為70%，預(yù)期收益率15%，貸款收益標(biāo)準(zhǔn)差為20%；兩筆貸款的收益協(xié)方差為0.02。簡述相關(guān)系數(shù)于協(xié)方差對貸款組合的風(fēng)險有什么影響。

參考答案：從計算結(jié)果看出，如果組合中的貸款收益之間協(xié)方差為負(fù)，或者非常小，則組合的風(fēng)險小于單獨持有某一種貸款的風(fēng)險。

3.問答題 現(xiàn)有某銀行的一個兩筆貸款的貸款組合。貸款A(yù)的占比為30%，預(yù)期收益率為10%，貸款收益的標(biāo)準(zhǔn)差為15%；貸款B的占比為70%，預(yù)期收益率15%，貸款收益標(biāo)準(zhǔn)差為20%；兩筆貸款的收益協(xié)方差為0.02。
若相關(guān)系數(shù)為—0.02，計算組合的預(yù)期收益和標(biāo)準(zhǔn)差。

參考答案：

4.問答題 現(xiàn)有某銀行的一個兩筆貸款的貸款組合。貸款A(yù)的占比為30%，預(yù)期收益率為10%，貸款收益的標(biāo)準(zhǔn)差為15%；貸款B的占比為70%，預(yù)期收益率15%，貸款收益標(biāo)準(zhǔn)差為20%；兩筆貸款的收益協(xié)方差為0.02。
計算貸款組合的預(yù)期收益和標(biāo)準(zhǔn)差。

參考答案：

5.問答題簡述貸款損失率模型的運用。

參考答案：貸款損失率模型是對MPT的一種局部運用。該模型是將金融機(jī)構(gòu)中某一部門的貸款季度損失率對整個金融機(jī)構(gòu)貸款組合總得季度損失率...

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