A.現(xiàn)貨交易
B.期權(quán)交易
C.遠(yuǎn)期交易
D.期貨交易
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A.越大
B.越小
C.越不穩(wěn)定
D.越穩(wěn)定
A.1845
B.1848
C.1853
D.1855
A.它的標(biāo)的物是期貨合約，而不是現(xiàn)貨合約
B.賣出看漲期權(quán)所面臨的最大可能收益是權(quán)利金，而可能面臨的虧損是無限大的
C.買賣期權(quán)的雙方都有賣或不賣、買或不買相關(guān)期貨合約的權(quán)利
D.期貨期權(quán)交易中的權(quán)利義務(wù)是不對(duì)稱的
A.金融時(shí)報(bào)30指數(shù)
B.價(jià)值線綜合指數(shù)
C.恒生指數(shù)
D.道瓊斯指數(shù)
A．股票期貨比股指期貨產(chǎn)生早
B．股票期貨的標(biāo)的物是相關(guān)股票
C．股票期貨可以采用現(xiàn)金交割
D．市場(chǎng)上通常將股票期貨稱為個(gè)股期貨
最新試題
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。（）
一般而言，套期保值交易（）。
對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)（）。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員（）的數(shù)據(jù)。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí)，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時(shí)，期末結(jié)存量增加。（）
以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有（）。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動(dòng)盈虧為（）元。
期貨交易可以通過（）來了結(jié)。