A.交易
B.交割
C.研究發(fā)展
D.市場開發(fā)
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A.買入期貨合約的種類
B.買入期貨合約的月份
C.賣出期貨合約的種類
D.賣出期貨合約的月份
A.成交速度快
B.市場行情發(fā)生較大變化時,成交的價差可能與交易者最初的意圖有較大差距
C.可以保證交易者以理想的價差進(jìn)行套利
D.不能保證立刻成交
A.進(jìn)行現(xiàn)金交割的買方
B.進(jìn)行現(xiàn)金交割的賣方
C.進(jìn)行實物交割的買方
D.進(jìn)行實物交割的賣方
A.逐日盯市結(jié)算單依據(jù)當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度計算當(dāng)日盈虧
B.逐筆對沖結(jié)算單每日計算累計盈虧
C.兩者保證金占用計算不同
D.兩者可用資金計算不同
A.交易所可以根據(jù)不同期貨品種及合約的具體情況和市場風(fēng)險狀況制定和調(diào)整持倉限額和持倉報告標(biāo)準(zhǔn)
B.通常來說,一般月份合約的持倉限額及持倉報告標(biāo)準(zhǔn)高;臨近交割時,持倉限額及持倉報告標(biāo)準(zhǔn)低
C.市場總持倉量不同,適用的持倉限額及持倉報告標(biāo)準(zhǔn)也不同
D.同一客戶在不同期貨公司開倉交易,其在某一合約的持倉合計不得超出該客戶的持倉限額
A.建立以凈資本為核心的動態(tài)風(fēng)險監(jiān)控和資本補(bǔ)足機(jī)制
B.嚴(yán)格執(zhí)行保證金制度
C.建立獨(dú)立的風(fēng)險管理系統(tǒng)
D.確??蛻敉顿Y盈利
A.協(xié)助辦理開戶手續(xù)
B.提供期貨行情信息和交易設(shè)施
C.接受客戶全權(quán)委托
D.代理客戶存取款
A.個性化資產(chǎn)配置
B.規(guī)避風(fēng)險
C.獲得穩(wěn)定投資收益多元化資產(chǎn)配置
D.多元化資產(chǎn)配置
A.經(jīng)濟(jì)全球化的影響
B.交易所之間的競爭更為激烈
C.場外交易發(fā)展迅速,對交易所構(gòu)成威脅
D.交易所內(nèi)部競爭加劇
A.如果標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌,交易者可行權(quán)按執(zhí)行價格將標(biāo)的資產(chǎn)賣出,從而規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌的風(fēng)險,或?qū)⒖吹跈?quán)賣出,標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌,看跌期權(quán)價格通常會隨之上漲,期權(quán)的價差收益可彌補(bǔ)持有標(biāo)的資產(chǎn)帶來的損失
B.初始投入可能更低,杠桿效用更大
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格變化對現(xiàn)貨持倉有利時,如所持標(biāo)的資產(chǎn)價格上漲,則期貨套期保值頭寸虧損,套期保值者需要補(bǔ)交保證金,此時現(xiàn)貨盈利被期貨虧損抵補(bǔ)
D.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格變化對現(xiàn)貨持倉不利時,如標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌,交易者在期貨市場的盈利可彌補(bǔ)現(xiàn)貨價格下跌的損失;購買看跌期權(quán)也可達(dá)到此目的
最新試題
一般而言,套期保值交易()。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是()。
下列商品中,價格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有()。
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動盈虧為()元。
下列情形,屬于實值期權(quán)的是()。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計交易費(fèi)用)
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價成交。()
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中,正確的是()。