判斷題當(dāng)一種期權(quán)處于極度虛值時,投資者不愿意為買入這種期權(quán)而支付任何權(quán)利金。()

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5.多項選擇題其他情況不變的條件下,()會導(dǎo)致期權(quán)的權(quán)利金降低。

A.期權(quán)的內(nèi)涵價值增加 
B.標(biāo)的物價格波動率增大 
C.期權(quán)到期日剩余時間減少 
D.標(biāo)的物價格波動率減小

6.多項選擇題下列()情況時,該期權(quán)為實值期權(quán)。

A.當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格低于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時
B.當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格髙于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時
C.當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格髙于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時
D.當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格低于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時

7.多項選擇題期權(quán)權(quán)利金主要由()組成。

A.實值 
B.虛值 
C.內(nèi)涵價值 
D.時間價值

10.單項選擇題某投資者持有一張看漲期權(quán),目前該期權(quán)內(nèi)涵價值是30美元,標(biāo)的物價格為350美元,該期權(quán)的執(zhí)行價格是()。

A.320美元
B.350美元
C.380美元
D.已知條件不足,不能確定
看漲期權(quán)的內(nèi)涵價值V=Sr-E,式中,Sr為標(biāo)的資產(chǎn)市場價格,E為期權(quán)執(zhí)行價格。本題已知Sr為350,V為30,則E=Sr-V=350-30=320(美元)。

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