單項(xiàng)選擇題設(shè)r=6%，d=2%，6月30日為6月份期貨合約的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為4100點(diǎn)、4200點(diǎn)、4280點(diǎn)及4220點(diǎn)。若不考慮交易成本，則下列說(shuō)法不正確的是（）。
A.4月1日的期貨理論價(jià)格是4140點(diǎn)
B.5月1日的期貨理論價(jià)格是4248點(diǎn)
C.6月1日的期貨理論價(jià)格是4294點(diǎn)
D.6月30日的期貨理論價(jià)格是4220點(diǎn)
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1.單項(xiàng)選擇題某年6月的S&P500指數(shù)期貨為800點(diǎn)，市場(chǎng)上的利率為6%，每年的股利率為4%，則理論上6個(gè)月后到期的S&P500指數(shù)期貨為（）點(diǎn)。
A.760
B.792
C.808
D.840
2.單項(xiàng)選擇題某機(jī)構(gòu)在3月5日看中A、B、C三只股票，股價(jià)分別為20元、25元、50元，計(jì)劃每只分別投入100萬(wàn)元購(gòu)買。但預(yù)計(jì)到6月10日分會(huì)有300萬(wàn)元的資金到賬，目前行情看漲，該機(jī)構(gòu)決定先買入股指期貨鎖住成本。假設(shè)相應(yīng)的6月到期的股指期貨為1500點(diǎn)，每點(diǎn)乘數(shù)為100元，A、B、C三只股票的冷系數(shù)分別為1.5、1.3、0.6，則該機(jī)構(gòu)應(yīng)該買進(jìn)股指期貨合約（）張。
A.23
B.20
C.19
D.18
最新試題
反向市場(chǎng)出現(xiàn)的原因有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
當(dāng)企業(yè)持有實(shí)物商品或資產(chǎn)，或者已按固定價(jià)格約定在未來(lái)購(gòu)買某種商品或資產(chǎn)時(shí)，該企業(yè)處于現(xiàn)貨空頭。（）
題型：判斷題
因?yàn)樘灼诒Ｖ嫡呤紫仍谄谪浭袌?chǎng)上以買入的方式建立交易部位，故這種方法被稱為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
屬于套期保值者特點(diǎn)的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列情形中，可能導(dǎo)致銅期貨市場(chǎng)呈反向市場(chǎng)的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列說(shuō)法正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下面對(duì)持倉(cāng)費(fèi)描述正確的包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
導(dǎo)致不完全套期保值的原因主要有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列選項(xiàng)中，屬于基差走弱的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
因缺少對(duì)應(yīng)的期貨品種，一些加工企業(yè)無(wú)法直接對(duì)其所加工的產(chǎn)成品進(jìn)行套期保值，只能利用其使用的初級(jí)產(chǎn)品的期貨品種進(jìn)行套期保值，由于初級(jí)產(chǎn)品和產(chǎn)成品之間在價(jià)格變化上存在一定的差異性，可能會(huì)導(dǎo)致不完全套期保值。（）
題型：判斷題