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單項選擇題

某年6月的S&P500指數期貨為800點，市場上的利率為6%，每年的股利率為4%，則理論上6個月后到期的S&P500指數期貨為（）點。

A.760
B.792
C.808
D.840

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單項選擇題

某機構在3月5日看中A、B、C三只股票，股價分別為20元、25元、50元，計劃每只分別投入100萬元購買。但預計到6月10日分會有300萬元的資金到賬，目前行情看漲，該機構決定先買入股指期貨鎖住成本。假設相應的6月到期的股指期貨為1500點，每點乘數為100元，A、B、C三只股票的冷系數分別為1.5、1.3、0.6，則該機構應該買進股指期貨合約（）張。

A.23
B.20
C.19
D.18

在無套利區(qū)間中，進行的套利交易得不到利潤，但不會出現虧損。（）

答案：錯誤

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