A.交易性外匯敞口
B.即期凈敞口頭寸
C.非交易性外匯敞口
D.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸
E.期權(quán)敞口頭寸

A.有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層的治理架構(gòu)
B.全面的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策
C.完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理流程
D.完備、可靠的IT系統(tǒng)
E.可靠的獨(dú)立驗(yàn)證

A.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
B.貨幣市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)
E.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.股票風(fēng)險(xiǎn)
D.商品風(fēng)險(xiǎn)
E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格
B.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
C.期權(quán)的到期期限
D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率
E.市場(chǎng)利率

A.對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平的結(jié)構(gòu)分析
B.頭寸的盈虧情況
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的遵守情況
D.返回檢驗(yàn)和壓力測(cè)試情況
E.內(nèi)外部審計(jì)情況

A.方差—協(xié)方差法
B.歷史模擬法
C.蒙特卡羅模擬法
D.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
E.累計(jì)總敞口頭寸法

A.投資組合報(bào)告
B.風(fēng)險(xiǎn)分解’熱點(diǎn)’報(bào)告
C.最佳投資組合復(fù)制報(bào)告
D.最佳風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略報(bào)告
E.資信評(píng)估報(bào)告

A.即期凈敞口頭寸
B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸
C.期權(quán)敞口頭寸
D.其他敞口頭寸
E.總敞口頭寸

A.第一支柱下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求覆蓋范圍包括交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)
B.在改進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量方法的同時(shí)，首次推出以VaR值計(jì)量為核心市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法
C.明確了實(shí)施最低定性和定量要
D.增加壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值納入市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的要求
E.補(bǔ)充新增風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量要求